Adaptiva Glidande-Medelvärde Formel Metastock

MetaStock Moving Average Function Det rörliga genomsnittet är förmodligen det mest använda av alla indikatorer. Den kommer i olika typer och har många applikationer. I grundläggande termer bidrar emellertid ett rörligt medelvärde till att jämföra fluktuationer i pris (eller en indikator) och ge en mer exakt reflektion av den riktning som säkerheten rör sig. Flytta medelvärden är fördröjande indikatorer och passar in i trenden följande kategori. De olika typerna är enkla, viktade, exponentiella, variabla och triangulära. Skillnaden mellan de olika typerna av glidande medelvärden är helt enkelt det sätt på vilket medelvärdena beräknas. Exempelvis lägger ett enkelt glidande medelvärde lika viktning för varje värde i den periodvägda och exponentiella platsen större tonvikt på de senaste värdena under perioden ett triangulärt glidande medel lägger större tonvikt på mellansektionen av tidsperioden och ett rörligt rörligt medelvärde justerar Viktning beroende på volatiliteten under perioden. Lets fokusera på det enkla glidande medlet, vilket bildas genom att hitta det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. Detta beräknas genom att säkerhetens slutkurs läggs över det angivna antalet perioder (t. ex. 15) och dela upp detta summerade svar med antalet perioder. Med hänsyn till de andra typerna av glidande medelvärden kan deras beräkningar vara lite mer komplexa, men premissen är fortfarande densamma. Den enda skillnaden är var och hur viktiga viktningar placeras. SYNTAX Mov (Data Array, Periods, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Det här är den datarray som ska beräknas för att bilda den glidande medelindikatorn. Detta är oftast slutkursen, men kan vara någon annan prisdata eller indikator. Perioder Här anges hur många perioder som används för att beräkna det rörliga genomsnittet. EST TRI VAR W VOL Det här är typen av rörligt medelvärde som ska användas, enligt följande: E Exponential S Enkel T Tidsserie Tri Triangulär Var Variabel W Viktad Volvolym Justerad Följande formel visar en 15-årig enkel glidande medelvärde av Slutkurs: I ovanstående exempel: En mer användbar tillämpning av detta exempel kan vara: CgtMov (C, 15, S) och VgtMov (V, 20, S) Formeln ovan anger att slutkursen måste vara över en period på 15 år glidande medelvärde (betecknad av CgtMov (C, 15, S)) och att nuvarande volym måste vara större än volymen 20 perioder av volymen (betecknad med VgtMov (V, 20, S)). Med tanke på Figur 3.27 kan vi se ett 15-årigt enkelt glidande medel som tillämpas på diagrammet. Figur 3.27 Flyttande medelindikator Konstruera formler för följande: 1. Slutkursen över ett 20-årigt vägat glidande medelvärde av det närmaste och 30-åriga enkla glidande medelvärdet för slutet är större än det 50-åriga enkla glidande medelvärdet av slutet: Den här artikeln är ett utdrag ur MetaStock Programmerings Studiehandbok. quotDiscover Den enkla hemligheten för att göra metastock Easy amp Identifiera lönsam Tradesquot Klicka här för att hitta mer om MetaStock Programmering Study GuideMarch 1998 HANDELSANVISNINGAR Här är det här månaderna ett urval av Traders Tips, bidragit av olika utvecklare av teknisk analysprogramvara för att hjälpa läsarna att lättare genomföra några av de strategier som presenteras i den här frågan. Du kan kopiera dessa formler och program för enkel användning i ditt kalkylblad eller analysprogram. Helt enkelt quotselectquot önskad text genom att markera som du skulle i något ordbehandlingsprogram, använd sedan ditt standardnyckelkommando för kopia eller välj quotcopyquot från webbläsarmenyn. Den kopierade texten kan sedan citeras i ett öppet kalkylblad eller annan programvara genom att välja en infogningspunkt och utföra ett klistra in. Genom att växla fram och tillbaka mellan ett applikationsfönster och den öppna webbsidan kan data överföras med lätthet. Månadens tips innehåller formler och program för: TRADESTATION Det adaptiva glidande medlet som diskuterades i intervjun med Perry Kaufman i 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus Issue (artikeln som ursprungligen visades i mars 1995) är ett utmärkt alternativ till standardrörelserna för genomsnittliga beräkningar. Under dessa månader Traders Tips presenterar jag två Easy Language-studier och ett Easy Language-system som bygger på det adaptiva glidande medlet. Den adaptiva glidande genomsnittliga beräkningen som används i studierna och systemet i TradeStation eller SuperCharts utförs främst av en funktion som kallas quotAMA. quot En annan funktion som kallas quotAMAFquot används för att beräkna det adaptiva glidande medelfiltret. Som alltid ska funktionerna skapas före studiens systemutveckling. Typ: Funktionsnamn: AMA Vars: Buller (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Slät (1), Snabbaste (.6667), Slångast (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Då AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Börja sedan Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Period) efRatio Signal Noise Smooth Power (efRatio (Snabbaste - Slömmast) Minst, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) Avsluta ingångar: Period (Numerisk), Pcnt (Numerisk) Vars: Buller (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Smidig (1), Snabbaste ), Slowest (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Stäng - Close1) Om CurrentBar lt Period Då AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Då Start Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Period ) efRatio Signal Noise Smooth Power (efRatio (snabbaste) långsammaste, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt-slut AMAF AMAFltr När du väl har skapat båda fu nctions kan du sedan skapa de två studierna och systemet. Den första indikatorn visar den adaptiva glidande medellinjen, med en valfri vridning. Vridningen är att AMA-linjen kan smidas med linjär regression. Således har jag inkluderat i indikatorn en ingång med namnet quotsmoothquot som låter dig bestämma om AMA-linjen ska slätas eller inte. En quotYquot som ingångsvärdet förenklar beräkningen. En quotNquot plottar helt enkelt den råa AMA-raden. Denna indikator ska skalas till quotSame som prisdata. quot Typ: Indikatornamn: MovAvg Adaptive Inputs: Period (10), Glatt (quotYquot) OM UpperStr (Smooth) quotYquot Sedan Plot1 (LinearRegValue (AMA (Period), Period, 0) , quotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (Period), quotAdaptive MAquot) Den andra indikatorn, quotMov Avg Adaptive Fltr, cit tar filtreringskonceptet och applicerar den till en indikator. Baserat på parametrarna för filtrerade adaptiva glidande medelvärden (AMAF), kommer denna indikator att markera en vertikal blå eller röd linje, beroende på vilket villkor som är uppfyllt. De värden som reflekteras av de vertikala linjerna återspeglar värdet av AMA-filterberäkningen. Några rekommenderade formatinställningar ges efter indikatorkoden. Typ: Indikatornamn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Period (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Period, Pcnt) IF CurrentBar 1 Börja sedan AMALs AMAVal AMAHs AMAVal Enda Else Börja Om AMAVal lt AMAVal1 Då AMALs AMAVal Om AMAVal gt AMAVal1 Då AMAHs AMAVal Om AMAVal - AMALs gt AMAFVal Starta sedan Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) Om Plot11 0 Då Varning True End Else Om AMAHs - AMAVal gt AMAFVal Starta sedan Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) Om Plot21 0 Då Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Slutstil: Skalning: Skärm Det quotMovAvg Adaptive Fltrquot-systemet nedan baseras på de regler som anges för poster baserat på den filtrerade adaptiva rörelsen genomsnittlig beräkning. Typ: Systemnamn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Period (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Period, Pcnt) IF CurrentBar 1 Start AMALs AMAVal AMAHs AMAVal Enda Else Börja OM AMAVal lt AMAVal1 Då AMALs AMAVal Om AMAVal gt AMAVal1 Då AMAHs AMAVal Om AMAVal - AMALs Korsar Över AMAFVal Köp sedan den här baren på nära håll Om AMAHs - AMAVal Korsar Över AMAFVal Sälj sedan den här baren på nära håll Avsluta Denna kod finns även på Omega Researchs webbplats. Namnet på filen är quotAMA. ELA. quot Observera att alla Traders Tips-analystekniker som publiceras på Omega Researchs webbplats kan utnyttjas av både TradeStation och SuperCharts. När det är möjligt kommer de rapporterade analysteknikerna att innehålla både Quick Editor och Power Editor-format. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Tillbaka till listan I MetaStock 6.5 kan du enkelt skapa det adaptiva glidande medelsystemet som diskuterats av Perry Kaufman i intervjun som visas i 1998 Bonus Issue. Med MetaStock 6.5 kör, välj quotIndicator Builderquot från Verktyg-menyn och klicka sedan på knappen Ny. Ange följande formler: Adaptive Moving Average Binär Wave Periods: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Riktning: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioder) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Om (Cum ) Period 1, ref (Stäng, -1) konstant (CLOSE - ref (Stäng, -1)), Först konstant (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Input (quotFilter Procentandel, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std - Ref (AMA, -1), Perioder) AMALow: Om (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Om (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptiv Moving Average Period: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Riktning: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioder) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Om (Cum (1) perioder 1, ref ) konstant (CLOSE - ref (Close, -1)), Förra konstant (CLOSE - PREV)) Om du vill se det adaptiva glidande medlet, bara plotta det på ett diagram i MetaStock. Om du vill se köp - och säljsignalerna från det adaptiva glidande medelsystemet, plottar du den adaptiva glidande medelvärdet för binärvåg. Denna binära våg plottar en quot1quot när det är en köpsignal, en kvot-1quot för en säljsignal och en noll när det inte finns någon signal. - Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: Equis Tillbaka till listan TECHNIFILTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, version 8, formel för det adaptiva glidande genomsnittet (AMA) som diskuterades av Perry Kaufman 1998 Fondemission. AMA är ett exponentiellt medelvärde där multiplikatorns vikt kan variera varje dag mellan ett maximalt och minimivärde. Eftersom priserna bildar en stark trend, närmar sig denna variabla vikt sitt maximala värde, vilket gör att AMA spårar priskurvan närmare. När priserna är zigzagging, når den rörliga vikten sitt minimivärde, vilket gör att AMA plattas ut. Kaufman använder ett förhållande av prisförändring till prisvariation för att skala den rörliga vikten. Formeln använder tre parametrar: 2, 30 och 10. Den första parametern, 2, indikerar att ett tvådagars exponentiellt medelvärde är det snabbaste genomsnittet för variabelnomsnittet. Den andra parametern, 30, indikerar att ett 30-dagars medelvärde är det sämsta genomsnittet för variabelnomsnittet. Den tredje parametern, 10, anger återkallningsperioden för beräkning av hur vikten kommer att förändras. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formula SWITCHES: multiline recursive INITIAL VALUE: C FORMULA: Denna TechniFilter Plus-strategi och rapporter, strategier och formler från tidigare Traders Tips kan laddas ner från RTRs webbplats. - Clay Burch, RTR-programvara 919 510-0608, E-post: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Tillbaka till listan WAVEWIE MARKNADSPRODUKT Här är en WAVE WIE-programimplementering av Perry Kaufmans adaptiva glidande medelvärde (AMA) som diskuteras i STOCKS amp Commodities 1998 Bonusproblem intervju presentation. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-post: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Tillbaka till listan SMARTRADER Perry Kaufmans adaptiva glidande medelvärde (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) är ett bra exempel på användningen av användaren formel kapacitet i SMARTrader. Nyckeln till att skapa det adaptiva glidande medlet (AMA) är förmågan att skriva rekursiva eller självreferenser, formler. Ill pekar ut dem som vi fortsätter. Rad 4, märkt quotoffset, används i kombination med rad 15 för att citera de värden som manuellt matats in i kalkylbladsexemplet i cellerna I5 till I14. Riktningen bestäms i rad 5 med en 10-minuters momentstudie. Raderna 6, 7 och 8 beräknar volatiliteten genom att först beräkna en enhetsmoment, sedan ta det absoluta värdet av momentum och slutligen summera en serie i 10-serien. Rader 9 och 10 beräkna ER-värdet och dess absoluta värde. Raderna 11 och 12 är koefficienter som innehåller exponentvärdena som representerar två respektive 30 perioder. Rad 13 beräknar ssc-värdet. Rad 14 kvadrater ssc, vilket ger c. Rad 16 beräknar den faktiska AMA och är den första raden som är rekursiv. Rad 17, även rekursiv, beräknar skillnaden mellan nuvarande och tidigare AMA. Row 18, AMAdiff, använder ett if-förklaring för att undvika att rapportera ett ogiltigt resultat i kolumn 1, eftersom det inte finns något för kolumn 1 för att ge en giltig beräkning. Rad 19 beräknar 10-tids standardavvikelsen för AMAdiff. Rad 20 är en koefficient som innehåller procentvärdet. Rad 21 beräknar filtervärdet. Rader 22 och 23 är rekursiva användarrader som spårar AMA-låg - och AMA-höjderna. Rader 23 och 24 är respektive buysellreglerna. Figur 1: SMARTRADER. Detta SMARTrader SpecSheet implementerar Perry Kaufmans adaptiva glidande medelvärde från 1998 Bonus Issue. Detta specialblad finns även på Stratagems webbplats. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-post: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Tillbaka till ListDo Adaptive Moving Averages Bly till bättre resultat Rörliga medelvärden är ett favoritverktyg för aktiva näringsidkare. När marknaderna konsolideras leder dock denna indikator till många whipsaw-branscher, vilket resulterar i en frustrerande serie små vinster och förluster. Analytiker har tillbringat årtionden som försöker förbättra det enkla rörliga genomsnittet. I den här artikeln tittar vi på dessa ansträngningar och finner att deras sökning har lett till användbara handelsverktyg. (För bakgrundsavläsning på enkla glidande medelvärden, kolla in enkla rörliga genomsnittsvärden. Utveckla tendenser.) Fördelar och nackdelar med rörliga medelvärden Fördelarna och nackdelarna med glidande medelvärden sammanfattades av Robert Edwards och John Magee i första utgåvan av teknisk analys av Aktiestrenden. när de sa och det var tillbaka år 1941 som vi glatt gjorde upptäckten (även om många andra hade gjort det tidigare) att genom att medelvärda uppgifterna för ett visst antal dagar skulle en sådan kunna utlösa en slags automatiserad trendlinje som definitivt skulle tolka förändringarna av trend Det verkade nästan för bra för att vara sant. Det var faktiskt för bra att vara sant. Med nackdelarna överväga fördelarna, övergav Edwards och Magee snabbt sin dröm om handel från en bungalow på stranden. Men 60 år efter att de skrev dessa ord, fortsätter andra att försöka hitta ett enkelt verktyg som utan tvekan skulle ge marknadernas rikedomar. Enkla rörliga medelvärden För att beräkna ett enkelt glidande medelvärde. lägg till priserna för önskad tidsperiod och dela med antalet utvalda perioder. Att hitta ett fem dagars glidande medelvärde skulle kräva summering av de fem senaste stängningskurserna och dela med fem. Om den senaste stängningen ligger över det rörliga genomsnittet, skulle beståndet anses vara i en uptrend. Nedtrenden definieras av priser som handlar under det rörliga genomsnittet. (För mer, se vår Moving Averages-handledning.) Den här trenddefinierande egenskapen gör det möjligt att flytta medelvärden för att generera handelssignaler. I sin enklaste ansökan köper handlare när priserna flyttar över det glidande genomsnittet och säljer när priserna ligger under den linjen. Ett tillvägagångssätt som det här är garanterat att sätta handlaren på höger sida av varje betydande handel. Tyvärr, under utjämning av data, kommer rörliga medelvärden att ligga bakom marknadsåtgärden och näringsidkaren kommer nästan alltid att ge tillbaka en stor del av sina vinster på även de största vinnande affärer. Exponentiella rörliga medelvärden Analytiker verkar gilla tanken på det glidande genomsnittet och har spenderat år på att försöka minska problemen i samband med denna fördröjning. En av dessa innovationer är det exponentiella glidande medlet (EMA). Detta tillvägagångssätt tilldelar relativt högre viktning till de senaste uppgifterna, och som ett resultat blir den närmare prisåtgärden än ett enkelt glidande medelvärde. Formeln för att beräkna ett exponentiellt glidande medelvärde är: EMA (Vikt Stäng) ((1 Vikt) EMAy) Var: Vikt är utjämningskonstanten vald av analytiker EMAy är exponentiell glidande medelvärde från igår Ett gemensamt viktvärde är 0,181, vilket ligger nära ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. En annan är 0,10, vilket är ungefär ett 10-dagars glidande medelvärde. Även om det minskar lagringen misslyckas det exponentiella glidande medlet att ta itu med ett annat problem med glidande medelvärden, vilket är att deras användning för handelssignaler leder till ett stort antal förlorande affärer. I nya koncept inom tekniska handelssystem. Welles Wilder uppskattar att marknaderna bara trender kvart över tiden. Upp till 75 av handelsåtgärder är begränsade till snäva intervall, när de genomsnittliga köp-och-säljsignalerna kommer att genereras upprepade gånger då priserna snabbt rör sig över och under det glidande genomsnittet. För att lösa detta problem har flera analytiker föreslagit att man varierar viktningsfaktorn för EMA-beräkningen. (Mer information finns om hur rörliga medelvärden används i handeln) Anpassning av rörliga medelvärden till marknadsaktioner En metod att hantera nackdelarna med glidande medelvärden är att multiplicera viktningsfaktorn med ett volatilitetsförhållande. Att göra detta skulle innebära att det rörliga genomsnittet skulle vara längre från det nuvarande priset på volatila marknader. Detta skulle göra det möjligt för vinnarna att springa. Som en trend kommer till ett slut och priserna konsolideras. det rörliga genomsnittet skulle gå närmare den nuvarande marknadsåtgärden och i teorin tillåta näringsidkaren att behålla de flesta vinster som tagits under trenden. I praktiken kan volatilitetsförhållandet vara en indikator, såsom Bollinger Bandwidth, som mäter avståndet mellan de välkända Bollinger Bands. (För mer om denna indikator, se Grunderna i Bollinger-band.) Perry Kaufman föreslog att man ersätter viktvariabeln i EMA-formeln med en konstant baserad på effektivitetsförhållandet (ER) i sin bok, New Trading Systems and Methods. Denna indikator är utformad för att mäta styrkan hos en trend definierad inom ett intervall från -1,0 till 1,0. Det beräknas med en enkel formel: ER (total prisförändring för period) (summa av absoluta prisändringar för varje stapel) Tänk på ett lager som har fem punktersintervaller varje dag och i slutet av fem dagar har fått totalt av 15 poäng. Detta skulle resultera i ett ER på 0,67 (15 poäng uppåtgående rörelse dividerat med det totala 25-punktsintervallet). Hade denna aktie minskat 15 poäng, skulle ER -0.67. (För mer handelsrådgivning från Perry Kaufman, läs Losing To Win. Som beskriver strategier för att hantera handelsförluster.) Principen för en effektivitet i trender är baserad på hur mycket riktningsrörelse (eller trend) du får per enhet av prisrörelsen över en definierad tidsperiod. En ER med 1,0 indikerar att beståndet är i perfekt upptrend -1,0 representerar en perfekt downtrend. I praktiken nås extremiteterna sällan. För att tillämpa denna indikator för att hitta det adaptiva glidande genomsnittet (AMA) måste handlare beräkna vikten med följande, ganska komplexa formeln: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 där: SCF är exponentiell konstant för snabbast EMA tillåten (vanligtvis 2) SCS är exponentiell konstant för den långsammaste EMA tillåten (ofta 30) ER är effektivitetsförhållandet som noterades ovan. Värdet för C används sedan i EMA-formeln istället för den enklare viktvariabeln. Även om det är svårt att beräkna för hand ingår det adaptiva glidande medlet som ett alternativ i nästan alla handelspaketpaket. (För mer på EMA, läs Exploring The Exponential Weighted Moving Average.) Exempel på ett enkelt glidande medelvärde (röd linje), ett exponentiellt glidande medelvärde (blå linje) och det adaptiva glidande medlet (grön linje) visas i Figur 1. Figur 1: AMA är i grön och visar störst grad av utplåning i den intervallbundna åtgärden som ses på höger sida av detta diagram. I de flesta fall ligger det exponentiella glidande medlet, som visas som den blå linjen, närmast prisåtgärden. Det enkla glidande medlet visas som den röda linjen. De tre glidande medelvärdena som visas i figuren är alla benägna att piska på olika tider. Denna nackdel med glidande medelvärden har hittills varit omöjligt att eliminera. Slutsats Robert Colby testade hundratals tekniska analysverktyg i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han slutsatsen att även om det adaptiva glidande medlet är en intressant nyare idé med betydande intellektuell överklagande, visar våra preliminära tester inte någon verklig praktisk fördel för denna mer komplexa trendutjämningsmetod. Det betyder inte att handlare bör ignorera idén. AMA kan kombineras med andra indikatorer för att utveckla ett lönsamt handelssystem. (För mer om detta ämne, läs Upptäck Keltner kanaler och Chaikin Oscillatorn.) ER kan användas som en fristående trendindikator för att hitta de mest lönsamma handelsmöjligheterna. Som ett exempel anger förhållanden över 0,30 starka uppåtgående och representerar potentiella köp. Alternativt, eftersom volatiliteten rör sig i cykler, kan bestånden med det lägsta effektivitetsförhållandet ses som brytningsmöjligheter. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvoten som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Så jag har inte lagt upp så mycket nyligen som jag har arbetat med ett Auto Trading System och efter att ha spenderat för mycket tid undersöker signalformler, trodde jag att jag skulle vara att posta implementeringar av olika signaler som jag använder i min ATS. Kaufman Adaptive Moving Average är ett utmärkt låg latent glidande medelfilter. Det har tekniskt en oändlig svans men klarar tydligt mängden signal för varje ny stapel baserat på den historiska trendigheten. Om tidigare data har varit hakig, väges varje ny stapel väldigt låg i medelvärdet, men om tidigare data har erbjudit en stark riktning (oavsett storlek) så väger den nya signalen väldigt tungt. Det finns många webbplatser som diskuterar den faktiska formeln 8211. Jag baserade min implementering på MetaStock-koden som hittades här. Jag började skriva det här inlägget i Windows Live Writer och fann att det inte innehåller Visual Studio8217s källformatering, så jag försöker lägga in det här från Word 2007. Word är mycket bättre vid formatering, men hemskt med bilder, medan Live är bra med bilder och hantering av webbplatsen, men hemskt med formatering. Detta är lätt min favoritindikator, och med mycket tweaking kan faktiskt göras för att ha mycket lägre latens. Det viktigaste med ljudavlägsnande är att signalerna är störande när deras trenderivat är lägst. Detta faktum gör det möjligt för mycket smarta hack att sänka latensen hos filter som ATX. Med detta sagt är det ofta viktigt att använda en indikator oskadad, eftersom så mycket av marknaden använder det, är dess prestation en självuppfyllande profetia. 23 Svar till 8220AMA 8211 Kaufman8217s Adaptive Moving Average Formula i C8221 Heya, jag är här för första gången här. Jag kom över det här boardetet och jag hittade det verkligen bra, det hjälpte mig mycket. Jag hoppas att presentera något igen och hjälpa andra som du hjälpte mig. Vissa kan lägga till fina incitament inom annonstexten, men varför inte arbeta i din annonsrotation några möjligheter att verkligen sticka ut från publiken. Denna typ av backlinking strategi skulle faktiskt skada din ranking nu som Google get8217s mer och mer intelligent om dagen. Men det är också viktigt att notera att det finns faktorer som bör beaktas när man anställer företaget. Ett sätt med detta i åtanke är att försöka använda pasties över bröstvårtor för att säkerställa att du inte kommer att utsätta dig själv. Sedan är den sexiga Fishnet Teddy Open Cup 4 Piece Set verkligen en säker skötstrategi för att ställa in din partner8217s pulsräkning. Självklart kan du inte förneka den sexiga figuren som glömdes när du bär en tråd.